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2024-05-09 08:51問題沒看懂，model is calibrated correctly的意思不是這個(gè)模型已經(jīng)被正確修正了，也就是假設(shè)是模型已經(jīng)是正確了，那不應(yīng)該是小于等于1.96嗎？ 還有，請(qǐng)列一下常用的Var90%95%99%的雙邊和單邊的對(duì)應(yīng)的值的分別是多少，都什么時(shí)候單邊什么時(shí)候雙邊？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-09 11:01
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同學(xué)你好，既然是說要修正模型，說白了就是要讓模型的假設(shè)檢驗(yàn)通過，那一定是大于關(guān)鍵值（1.96）才能算通過呀。
雙尾：90%（1.65），95%（1.96），99%（2.58）
單尾：95%（1.65），97.5%（1.96），99%（2.33）
對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)部分，一般我們算VAR值都是單尾，假設(shè)檢驗(yàn)一般都是雙尾
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