虞同學(xué)
2024-05-09 09:22最后一題為什么是buy delpha stock?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-11 11:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖，通過無套利定價的計算結(jié)果5.71，可以判斷市場價格6.9（這個數(shù)值是偏高的，高估了call的價值）
根據(jù)低買高賣的原則
應(yīng)該賣出被高估的資產(chǎn)，call
然后買入被低估的資產(chǎn)，這個需要合成來完成，可以通過借錢買股票來完成，C選項說的不全，應(yīng)該是去借錢并買入股票，此時的頭寸相當(dāng)于long call，因為long call和借錢買股票都是看漲標(biāo)的資產(chǎn)的價格上漲
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