187****2599
2024-05-09 09:35老師能解釋下這道題計(jì)算過程嗎,正常來說IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計(jì)算呢,還有就是為什么Tracking error和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差是同一個(gè)東西嗎,如果是為什么呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-13 23:27
該回答已被題主采納
就直接對RP和rb做差,然后求標(biāo)準(zhǔn)差,就是tracking error
-
追問
這道題沒有給TE只有β,怎樣計(jì)算呢
-
追答
這道題貝塔沒有用啊,te的公式你看下,就是sigma(rp-rb),rp和rb分別告訴你了,做差,然后用計(jì)算器求標(biāo)準(zhǔn)差就行
Michael助教
2024-05-10 16:17
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,TE就是Rp和Pb的差的標(biāo)準(zhǔn)差,而alpha表示超額回報(bào),也就是Rp-Rb,所以兩者便是的含義是一樣的。
-
追問
那這里IB怎樣計(jì)算呢
-
追問
說錯了是IR怎樣計(jì)算
