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2024-05-09 16:47選項C、D可以解釋一下嗎?trading losses會增加BI?為什么?loss component和BI component相等?又是為什么?
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1個回答
Michael助教
2024-05-10 17:21
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你好,這個題目還是有點超綱,主要的解釋是FRM二級講解的,因為會要求掌握SMA的就算資本金的公式。所以我覺得這個題目就先放在一邊吧,了解即可。
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追問
可以的話還是給我解釋下吧,畢竟二級我也同步在準備的。
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追答
沒問題。首先請先看一下圖片中的紅色框框內(nèi)容,回憶一下自己在二級學(xué)習(xí)的知識點。
首先是C選項,正常的想法應(yīng)該是會減少BI。交易損失會增加BI有點奇怪,這個部分我在原版書中找到了一條解釋:因為在巴塞爾協(xié)議中,銀行的業(yè)務(wù)指標(business indicator)由三個主要部分構(gòu)成,分別是ILDC,SC和FC,這個和gross income的核算方式不一樣。比如交易損失或者操作費用出現(xiàn)的時候,GI是減少的,但是BI是增加的,書上是特意強調(diào)了這個點,但是因為沒有進一步的計算佐證,所以這個C我更傾向于是一條結(jié)論。
然后D選項你可以看一下第二個紅色框框,里面寫到了loss component和BIC相除,有些銀行這個指標是大于1的,那么資本金懲罰就會大一些;有些銀行這個指標是小于1的,那么資本金懲罰就會小一些,平均來說,兩者是正好相等的。
PS,有關(guān)C的進一步論證,有進一步的消息我會再同步你。
