過同學
2024-05-09 19:42看到別人問了，這道題是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，這樣算一個有效期間利率，再用金融計算器，n=5;pmt=3;fv=100這樣算？貌似好像不對。。 是不是給即期利率求遠期可以直接這么算，但是反過來遠期求即期就必須用CF折算？
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1個回答
Danyi助教
2024-05-10 14:47
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同學你好，
這樣計算出來的是S5，而不是YTM,所以無法直接用計算器進行計算。
給出forward rate時，要么直接用forward rate的計算債券價格公式來計算；要么一個個求出對應的spot rate,然后用spot rate的計算債券價格公式來計算。
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