過(guò)同學(xué)
2024-05-09 19:42看到別人問(wèn)了，這道題是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，這樣算一個(gè)有效期間利率，再用金融計(jì)算器，n=5;pmt=3;fv=100這樣算？貌似好像不對(duì)。。 是不是給即期利率求遠(yuǎn)期可以直接這么算，但是反過(guò)來(lái)遠(yuǎn)期求即期就必須用CF折算？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-05-10 14:47
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同學(xué)你好，
這樣計(jì)算出來(lái)的是S5，而不是YTM,所以無(wú)法直接用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算。
給出forward rate時(shí)，要么直接用forward rate的計(jì)算債券價(jià)格公式來(lái)計(jì)算；要么一個(gè)個(gè)求出對(duì)應(yīng)的spot rate,然后用spot rate的計(jì)算債券價(jià)格公式來(lái)計(jì)算。
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