宇同學(xué)
2024-05-09 21:08這里有個細(xì)微的地方想問一下，在利率上漲時，put option 的價(jià)值會上升，利率下跌是call option的價(jià)值會上升，但是如果是interest volatility，則是put option 和 call option 的價(jià)值都會上升？是這樣理解的？也就是說利率和利率波動率不是同一個概念？
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1個回答
suzhan助教
2024-05-11 12:28
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同學(xué)你好，你前面的說法正好反了。利率的變化和Call option同向，和put option反向。 可以記住Rho和兩類期權(quán)的關(guān)系。
利率和利率波動率是兩個概念。 波動率上升，無論是call還是put，價(jià)值都上升，簡單理解就是增加了變數(shù)，而期權(quán)存在的價(jià)值就是去管理這種變動。
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