HuiLYue
2024-05-09 22:47老師您好,我記得一級(jí)考試的時(shí)候,ES計(jì)算的是給定一定區(qū)間的損失概率加權(quán)。但此時(shí)給定的表是各種VaR值,那是不是說(shuō)此時(shí)計(jì)算ES就是各種大于固定求VaR的加權(quán)平均
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-10 11:17
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同學(xué)你好,你的理解是正確的,就是將大于97.5%的VAR值進(jìn)行加權(quán)平均。
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