小同學(xué)
2024-05-10 02:35這里為什么說horizon時間長置信水平就要高一點呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-15 13:16
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同學(xué)你好。對于像信用風(fēng)險和操作風(fēng)險這一類不會在極短時間內(nèi)就發(fā)生風(fēng)險事件的風(fēng)險,我們通常采取較長的time horizon(比如一年);而通常監(jiān)管希望資本金能夠覆蓋絕大部分信用風(fēng)險事件造成的損失,所以置信水平往往也設(shè)置的很高,比如說99.9%。此二者的高低之間沒有什么必然的關(guān)聯(lián),隨著time horizon和/或置信水平的上升,風(fēng)險測度指標都會變大。
