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Cindy助教
2019-02-19 17:27
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同學你好，這里的單個債券的違約概率是0.5%，也就是說有99.5%的概率債券都是不會產(chǎn)生損失的，所以在99%的概率下，單個債券的VAR值就為0 ，那么3個債券的VAR值總和也就是0+0+0=0了。所以組合的VAR值是0
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追問
哪里有說過概率為99%時，VaR值為0？
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追答
同學你好，這個是根據(jù)題目判斷出來的，題目說單個債券的違約概率是0.5%的，也就是說99.5%的可能債券是不發(fā)生損失的，那么99%的情況下單個債券的損失也是0，對應的VAR值就是0
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