187****2599
2024-05-10 11:15π(1,2) 是兩個(gè)資產(chǎn)的聯(lián)合違約概率,和普通的marginal pd 以及違約強(qiáng)度模型的marginal pd是什么關(guān)系,三者是相同的嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-11 10:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
后兩者,即marginal PD都是前期不違約后期違約的聯(lián)合概率,是同一個(gè)資產(chǎn)不同時(shí)間段違約情況的綜合考量。而π(1,2) 是兩個(gè)資產(chǎn)同時(shí)違約的概率,這兩個(gè)概念是不一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
