flora
2024-05-10 13:17題目中說“CVaR is defined as the maximum unexpected loss at 99.0% confidence over a one-month horizon”,為什么還要減去EL?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-11 10:25
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同學你好,
Credit VaR的常用計算公式是Credit VaR=UL=WCL-EL。題目中計算出的是WCL所以扣減了EL才是UL。
希望能解答你的疑惑,加油!
