許同學(xué)
2019-02-19 16:13老師好,這道題里面說(shuō)只考慮信用利差,按照cs等于pd*lgd算出來(lái)pd=0.2啊,如圖2
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-19 18:14
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PD=CS/LGD,只能用于當(dāng)YTM非常小,近似于0的PD的估計(jì)。
根據(jù)已經(jīng)條件,ytm=5%顯然不符合。
所以要用精確法來(lái)計(jì)算
