羅同學
2024-05-10 17:45看了其他對于haircut緩釋流動性風險的回答，還是不理解為什么緩釋的是流動性風險，產生haircut的原因不就是抵押物的價值有可能根據市場而產生變動，所以如果一開始拿來了100元價值的抵押物，我借出100元，那么只要市場出現一點變化，導致抵押物價值降低一點點，那我立刻就會受到損失，所以haircut的出現應該是為我產生損失前提供了一個緩沖墊吧，到底哪里緩釋了流動性風險？如果非要說緩釋了的話，那是haircut高緩釋的多還是低緩釋的多？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-05-11 10:19
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同學你好，當然是haircut越大緩釋的越多。首先我們想一想為什么抵押品會有haircut，簡單來說就是我怕我收到這個抵押品后，對手違約，這個抵押品因為流動性不好變現或者說因為市場波動導致貶值我收不到應有的錢（或者換個角度思考，市場產生波動導致貶值，不也是能反映流動性在變差的問題嗎）。所以要事先和對手約定好抵押品的haircut，越大，對于收到抵押品的人越有利。
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