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2024-05-10 21:11d選項為甚惡魔說vasicek模型是用來計算regulatory capital,我記得vasicek是用來計算economic capital的阿,economic capital=wcdr-el
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-11 14:22
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同學你好。對于Vasicek model,這是被用于計算regulatory capital的,比如我們課上學的(WCDR - PD)*LGD*EAD就是一個典型的例子。對于economic capital,這是銀行自己內部計算的,倒不是說銀行不能用Vasicek model,但銀行自己算資本金的時候一般用的都是像CreditMetrics這樣的模型。
