劉同學(xué)
2024-05-10 21:31這個題下面表格里的概率不是AA-的評級變動概率嗎,建模損失分布應(yīng)該是用違約概率,怎么用的是評級變動的概率數(shù)據(jù)呢
包括EL的計算也是直接用的評級狀態(tài)概率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-05-11 10:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題的操作其實(shí)更類似于credit metrics的操作,是既考慮了downgrades的影響又考慮了default的影響。所以與一般僅考慮default的分析是不一樣的。在這里降級帶來的價值變動也屬于損失。
希望能解答你的疑惑,加油!
