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2024-05-10 22:46請問dollar roll的計算題， 這個題目中的102.65w,102.15w, 0.45%等數(shù)據(jù)是如何計算的呢？請老師寫一下步驟，感謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-14 09:33
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同學(xué)你好。
A = 第一個月資產(chǎn)池售價 + 應(yīng)計利息。這里假設(shè)每個月付款日期是12號、利率為4.5%，那么應(yīng)計利息 = 1,000,000*(4.5%/12)*(12/30) = $1,500。故A = 1,025,000 + 1,500 = $1,026,500。
B = 第二個月資產(chǎn)池購入價 + 應(yīng)計利息 = 1,020,000 + 1,500 = $1,021,500。
D的話，這里這個例子是原版書的例子，但原版書上計算有誤，應(yīng)該是$1,000,000*4.5%/12 = $3,750。
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