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2024-05-11 00:15之前課上說過forward、spot、YTM之間的依次大小關(guān)系,也說了理由,現(xiàn)在這里換成了一個Par rate,這個利率和前面幾個利率的大小關(guān)系是怎樣呀?為什么?
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1個回答
黃石助教
2024-05-11 14:19
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同學你好。Par rate是平價債券的coupon rate,而對于平價債券我們知道coupon rate = YTM,因此par rate其實也是平價債券的YTM。所以這道題說白了還是在考spot rate,forward rate以及YTM之間的關(guān)系。
