雞同學(xué)
2024-05-11 05:36這題怎么理解?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2024-05-20 11:57
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同學(xué)你好,這題問(wèn)的是AQI的risk assessment方法,其實(shí)考察的是risk attribution相關(guān)的題目。
AQI是先從sector出發(fā),再到within sector的選股的,因此屬于top down apporoach,因此A不對(duì)
文中說(shuō),AQI是relative to benchmark的,因此風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)候看到是相對(duì)benchmark的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn),B對(duì)
C說(shuō)只看選股產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),錯(cuò)。因?yàn)锳QI還會(huì)看sector allocation
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