趙同學(xué)
2024-05-11 10:49第一問,不能用s1和遠(yuǎn)期利率算出s2嗎?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-05-13 19:20
該回答已被題主采納
同學(xué),你好
題目明確說明了要用 bootstrapping的方法來計(jì)算,所以得用par rate來倒推出spot rate
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追問
為什么用bootstrapping就是得用par算spot?
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追答
bootstrapping的方法在基礎(chǔ)講義中講過,指的就是用par curve求spot curve。
我把講義那一頁截圖了,同學(xué),請(qǐng)你參考喲
祝考試順利 -
追答
bootstrapping的方法在基礎(chǔ)講義中講過,指的就是用par curve求spot curve。
我把講義那一頁截圖了,同學(xué),請(qǐng)你參考喲
祝考試順利
