羅同學
2024-05-11 11:10老師,surplus optimization和 fully hedge有什么不同,不是都用用剩下的做AO嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-05-11 11:51
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同學你好,內(nèi)容都總結(jié)在下方了,兩者相差是非常大的。Surplus optimization是用surplus return來做AO,不需要fully funded。而two portfolio method的basic form下是必須要A>L,才可以進行操作。兩者的投資方式也不一樣
