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2024-05-11 22:19老師您好!一級variation margin的公式需要掌握嗎?這個公式是什么?謝謝
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2024-05-13 09:58
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同學你好,
這個公式是在Repurchase Agreements這個知識點里面,是今年的新考綱新增的內容,目前還尚未考察過,但是建議還是需要進行掌握的。
variation margin的含義是過了一段時間之后,由于抵押品價值的變化,需不需要額外補充抵押品,以維持與Initial margin相等的情況的計算公式。見下圖
