方同學(xué)
2024-05-12 08:50Vasicek 一共有兩個(gè)公示 分別什么時(shí)候用
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-15 16:14
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同學(xué)你好。第一個(gè)公式是Vasicek model的定義式,我們可以根據(jù)這個(gè)公式去構(gòu)建基于Vasicek model的利率二叉樹,然后用于對債券和利率衍生品定價(jià)。第二個(gè)公式則是Vasicek model下第T年的短期利率的期望,這個(gè)公式一般不會直接考,主要考的是根據(jù)這個(gè)公式推導(dǎo)出來的半衰期。
