Sissie0000
2024-05-12 11:29老師，most conservative approach是不是需要使bid-ask spread越大越好？ 如果是這樣的話，我感覺(jué)B的spread比C的spread要大才對(duì)呀。根據(jù)Bid price和Ask price表格，Bid prices從下到上越來(lái)越低，Ask prices從上到下越來(lái)越高；這樣一來(lái)，B說(shuō)的average Bid prices（B選項(xiàng)）不是要比Bid prices的最下面一個(gè)（C選項(xiàng)）要低，average Bid prices（B選項(xiàng)）不是要比Ask prices的最上面一個(gè)（C選項(xiàng)）要高嗎？B的spread也就更大了？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-05-13 10:41
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同學(xué)你好。題目與選項(xiàng)并沒(méi)有提及bid-ask spread。最保守的做法是使用平倉(cāng)的價(jià)格進(jìn)行衡量，例如多頭頭寸使用bid price，空頭頭寸使用 ask price。因?yàn)椋绻鹬惺嵌囝^頭寸，想要平倉(cāng)的話，他就需要尋找對(duì)手方賣掉手中的頭寸，因此對(duì)手方是買方，出的價(jià)格會(huì)更低，估的多頭的價(jià)值更低。如果基金中是空頭頭寸，他就需要尋找對(duì)手方買資產(chǎn)，對(duì)手方是賣方，出的價(jià)格更高，估的空頭的價(jià)值更高?；鸬膬r(jià)值等于多頭的價(jià)值減去空頭的價(jià)值，由于多頭估的更低，空頭估的更高，那基金的價(jià)值是不是估的更低呀。
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