羅同學(xué)
2024-05-12 12:06第三題,根據(jù)題中的表述:the yield curve will not change its level or shape for the next two years, and swap spreads will also remain unchanged.那表格中第三年與第四年的數(shù)據(jù)是指什么利率呢?
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1個回答
wendy助教
2024-05-13 21:16
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同學(xué),你好
這里說的是shape沒有發(fā)生變化。
第三年和第四年你可以理解為到期時間為三年和四年的債券的年化spot rate和swap rate
