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2024-05-12 15:08這里老師講了這樣對沖可以獲得無風(fēng)險利率的收益，同時我在想，與其構(gòu)建對沖組合這么麻煩，還不如直接去買美國國債來的簡單嘛，對不？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-15 13:26
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同學(xué)，你好！
若為了獲得無風(fēng)險收益，你說的就非常正確。
這個公式是為了評估看漲期權(quán)價格是否高估或者低估的，有套利機會就可以入場建立套利組合獲取收益。
一定記住，現(xiàn)實世界的期權(quán)價格是交易者們用真金白銀交易出來的，里面會摻雜各種因素的擾動，包括情緒和資金走向等等，所以會跟模型估值產(chǎn)生偏差，以此產(chǎn)生構(gòu)建組合的套利機會。
望采納，謝謝！
祝你早日通過考試！
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