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2024-05-12 15:57請(qǐng)講一下這兩道題，謝謝
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-13 11:13
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同學(xué)你好。
第一題：題目問的是想要研究實(shí)際利率與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系，因此你要找實(shí)際利率的債券。A與B都是名義利率，C是實(shí)際利率，因?yàn)橥浿笖?shù)掛鉤的債券剔除了通脹的影響，獲得的是實(shí)際利率。
第二題：由于 t+1 時(shí)刻的債券價(jià)格是不確定的，因此 t 時(shí)刻的債券價(jià)格應(yīng)該低于無風(fēng)險(xiǎn)債券，這表明對(duì)于厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者來說，協(xié)方差項(xiàng)為負(fù)。
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