flora
2024-05-12 20:46funding exposure 可以看成是我這邊需要支付 ：—（36+3），我收到（40+3），這種理解錯在哪里啊？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-13 11:07
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同學你好，
這里交易市值是-36，所以應向?qū)κ纸桓兜盅浩罚瑢嶋H交付抵押品是40（40是交付的部分），多交了4，所以這里產(chǎn)生funding cost=4。此外，交易中需要遞交初始保證金3，也屬于funding cost=3。所以總的funding exposure=7（funding exposure>0屬于funding cost）。由于初始保證金一般不允許再抵押，所以對手交付的初始保證金不屬于funding benefit。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
這個還在考綱范圍內(nèi)嗎？
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追答
同學你好，
考綱中是有對于funding exposure的要求的，但沒有細化到是否要求計算。具體考綱為“Describe the differences between funding exposure and credit exposure.”
希望能解答你的疑惑，加油！
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