努同學
2024-05-12 22:09為什么有的題instantaneous的時間是T=0，也就是spread0還有PODLGD都是0？這里又是T=1?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-05-13 11:37
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同學，上午好。瞬時但不明說持有期多久，那么默認按照持有期1年來計算（×1）。這道題解析中，也是按照×1來計算的。以A為例，1%×1-7×0.1%-0.1%×1=0.2%。
過往，瞬時但不明說持有期多久，那么按照持有期1年來計算（×1）
但是，瞬時概念一直模棱兩可，最新課后題都換成明確持有期了。題目會說明持有期是多少。例如holding period=0（截圖中的11問，雖然瞬時，但告知持有期為0）。截圖中12問，直接刪除瞬時概念，換成1年持有期。補充：截圖中的12問，正確計算答案應該是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
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