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2024-05-13 00:41假如這里分別是6.9% 2.3% 那此時(shí)哪個(gè)CVAR更大呢？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-13 14:19
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同學(xué)你好。例子都舉錯(cuò)了。VaR是在險(xiǎn)價(jià)值，衡量風(fēng)險(xiǎn)/損失的。CVaR是條件在險(xiǎn)價(jià)值，也稱為預(yù)期尾部損失，衡量的是尾部平均損失。損失要是個(gè)正數(shù)，這是不是出現(xiàn)問題了。有時(shí)候我們將VaR與CVaR寫成正數(shù)，是因?yàn)槲覀円呀?jīng)考慮了損失含義，負(fù)號(hào)表示損失。
另外，就同學(xué)說的，由于6.9大于2.3，意味著6.9它的尾部平均損失更大。
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