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2024-05-13 00:49B選項 麻煩詳細解釋一下？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-13 15:00
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同學(xué)你好。specification error，是設(shè)定誤差，指的是由模型設(shè)定條件的錯誤引起的誤差。當(dāng)模型過于簡單時，就會出現(xiàn)。因為過于簡單的模型需要較少的參數(shù)，因此它們的估計誤差可能較低，但它們可能無法很好地擬合數(shù)據(jù)，因為它們可能出現(xiàn)了遺漏重要變量等。
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追問
遺漏重要變量 會產(chǎn)生序列自相關(guān)或者異方差的情況么？
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追答
同學(xué)你好。遺漏重要變量可能會導(dǎo)致模型產(chǎn)生序列自相關(guān)（autocorrelation）和異方差（heteroscedasticity）的問題。
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