王同學(xué)
2019-02-19 20:38如圖,30個(gè)數(shù)字,置信區(qū)間90%,拒絕域應(yīng)存在最后三個(gè)數(shù)吧,ES為最后三個(gè)數(shù)的均值,VaR值為7
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-20 11:47
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同學(xué)你好,ES是超過(guò)VAR的數(shù)的均值,不包括VAR值本身,所以應(yīng)該是最后兩個(gè)數(shù)字的均值
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回復(fù):請(qǐng)問(wèn)為什么這里的VAR是10不是7呢?
