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2024-05-13 05:14threshold到底怎么理解呢?有點暈了
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-05-13 11:58
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同學(xué)你好,
threshold是判斷和確定需要交付多少抵押品的一個臨界值,如果exposure>threshold則可以要求對手交付抵押品,交付的是exposure-threshold的部分,但是如果同時存在minimum transfer amount,那么只有當exposure(扣減已有抵押品)>threshold+MTA的時候才可以要求對手交付抵押品,交付的仍然是exposure-threshold的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
