YW
2024-05-13 08:17老師 基礎(chǔ)課和之前的題目都是說 equity等價(jià)于 V put on asset 這里是Vcall on asset怎么也是對(duì)的??? 不是put嗎 麻煩確認(rèn)一下
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-05-14 19:55
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同學(xué),你好
這是利用的C+K=P+S這個(gè)公式類比的
S-C=K-P
所以
Value of risky debt = value of risk-free debt(類比K) – value of a put option(類比P)
=Vasset(類比S)-Vcall on asset(類比C)
