張同學
2019-02-19 21:18老師您好，原版書課后題第5題（詳見圖片）的B選項中的idiosyncratic risk是不變嗎？有增加的可能嗎？答案里沒有講，所以我想問一下您，謝謝。
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1個回答
Paul助教
2019-02-20 14:59
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同學你好，增加主動管理的風險自然是增加idiosyncratic risk的，在業(yè)界我們很多時候把idiosyncratic risk等同于active risk
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追問
新基金的變動，能改變 σ^2(Σ(βpk?βbk)×Fk) ，即variance attributed to the factor exposure嗎？如果這部分不變，Active risk增加才能同時引起 σe^2，即diosyncratic risk 的增加吧？
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追答
同學你好，你說的是對的，歸因于因子的如果沒變，那么就是又idiosyncratic risk帶來的。
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追問
我明白了，謝謝您
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