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Emma助教
2024-05-13 16:50
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劉同學下午好,舉個栗子哈,比我今天以S0的價格買了一個股票,同時short 一個forward,則FP=S0(1+Rf)的T次方(這是涉及到Forward 的定價),假設T=1年,這個forward 合約可以使我在一年以后,將這個股票以FP的價格賣出我手里的股票。無論股票價格中間如何漲跌,我的收益是確定的,收益率為(FP-S0)/S0=Rf.
如果對你有幫助的話,幫忙點一下采納哦~祝早日通過CFA考試~
