1個回答
Emma助教
2024-05-13 17:06
該回答已被題主采納
雨琪,你好,你問過一個類似的問題,我不知道我的回復你有沒有看,詳見:比如我今天以S0的價格買了一個股票,同時short 一個forward,則FP=S0(1+Rf)的T次方(這是涉及到Forward 的定價),假設T=1年,這個forward 合約可以使我在一年以后,將這個股票以FP的價格賣出我手里的股票。無論股票價格中間如何漲跌,我的收益是確定的,收益率為(FP-S0)/S0=Rf. 你再看一下我的回復,如果還是不太懂得話,跟我說一下如何不懂的,你目前的想法是怎樣的,我好針對性地幫助你~
歡迎與我聯(lián)系~祝好~
-
追問
看到啦,這回懂了老師
