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Vincent助教
2024-05-13 17:54
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你好
這里只要假設時間序列數據在月度間具有獨立性,就可以使用方差可加性。
但其是否真的獨立,金融變量的時間序列數據有慣性是非常常見的,很難真的是相互獨立的。
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那我圖2如果假設前半年和后半年也是獨立呢,為什么不能相加呢?理解不了。
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追答
你好
雖然假設是可以這么假設,但現實中不是這樣的,所以這樣假設不好,方差不能上半年+下半年這樣來計算。 -
追問
還是不能理解,既然這樣假設不對,那為什么月方差推到年方差又可以相加呢?實在困惑啊。
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追答
你好
這么做的前提就是要認為月與月之間的價格變化是相互獨立的。
我們前面討論到說這樣實際會造成計算結果是有偏差的。
這里只是給出一個方差換算的方法,如果要得到準確的數字還是要單獨計算該段時間的波動。
