陳同學
2019-02-19 23:04我雖然算對了 但是跟視頻的解法是不一樣的。 首先題目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想確認的是：用各個資產(chǎn)的DollorVar計算組合的Dollar Var應該不是需要權重的吧？我記得如果是Percentage Var的話，那么就需要用到權重。
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1個回答
Crystal助教
2019-02-20 09:19
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同學你好，你說的是正確的，因為在計算dollar var的時候其實是已經(jīng)計算過weight的，因為weight是以單個資產(chǎn)的position的形式來體現(xiàn)的。
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