宇同學(xué)
2024-05-13 20:09Q1,如果題干把Historical default改成risk neutral,答案是否選C
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-17 14:11
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同學(xué),下午好,
expected exposure和風(fēng)險(xiǎn)中性或者h(yuǎn)istorical default 沒(méi)有關(guān)系,expected exposure 是說(shuō)她可能面臨的最大損失(面值和coupon都收不回了),此處不考慮recovery的情況。
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