小同學(xué)
2024-05-13 21:36老師這一題算0.75和1.75時刻的價值的時候為什么不是乘99.9%和99.95%，而是直接用1加息票率？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-05-14 13:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果是你發(fā)的這個圖，上面沒有涉及到0.75和1.75時刻的價值計算呀。
你說的那個1+利息，那個不是息票率，而是我們計算repo時的repo rate。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
就是圖上的第二個公式，這里計算為什么不需要像第一個式子一樣括號里第一項用99.9%，而是用1+利息
-
追問
就是回購的時候不需要考慮市值嗎
-
追答
同學(xué)你好，第二個式子求的是repo結(jié)束的時候，我加上repo rate，一共需要還給對手多少錢即repurchase price
他是等于borrowed money*（1+repo rate*t/360）,這里的0.5就是半年[（t）180天/360]，考慮的是借了多少錢，不考慮市值的問題了。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
