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2024-05-13 22:29老師好,VaRp= CVARa + CVARb嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-13 23:44
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同學(xué)你好,是這樣的
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追問(wèn)
這道題,VaRp= 97384,CVARa =19477,CVARb=70140,并不相等是為什么呢
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追答
varp你是怎么算的?是沒有考慮miu吧,這道題沒有miu沒法求varp
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追問(wèn)
VARp就是按照解析中這樣算的
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追答
這一道題這點(diǎn)出的不夠嚴(yán)謹(jǐn),第一就是相加不等于varp,第二沒有說(shuō)miu是0的假設(shè),所以不能夠直接計(jì)算,具體見講義cvar的公式
