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2024-05-13 22:42解析中有這么一句話,this calculation assumes a correlation of 0.04 between defaults on individual exposures,請問是什么意思?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2024-05-14 14:08
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同學你好,這個我們不需要掌握,其實就是告訴我們在假設0.04的違約相關性的情況下算出來的WCL違約概率
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