穆同學(xué)
2024-05-14 00:03老師，在計(jì)算coupon income時(shí)，要乘名義本金？我跟五因子計(jì)算第一項(xiàng)有點(diǎn)混淆。五因子第一項(xiàng)計(jì)算不考慮名義本金。課后有一題，2.5m名義本金，票息率2%，計(jì)算就是2/p0，不是2*2.5/p?0
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-14 11:42
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同學(xué)，上午好。
計(jì)算絕對金額時(shí)，需要乘以本金，計(jì)算收益率就不需要。但實(shí)際上，而區(qū)別不大。
例如名義本金2.5million，面值100，變價(jià)98，coupon rate 2%
if乘以名義本金：coupon income=2%*2.5million/(2.5million*98/100)= 2.0408%
if不乘以名義本金：coupon income=2/98=2.0408%，結(jié)果是一樣的。
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