Jackson gogo
2024-05-14 07:51第二題，如果是美式期權(quán)該怎么計(jì)算？老師能幫忙給個(gè)這道題的美式期權(quán)的計(jì)算過程嗎？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
suzhan助教
2024-05-16 09:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題因?yàn)闆]有在2年之內(nèi)利率變動(dòng)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，所以就已知條件而言，美式期權(quán)的計(jì)算方式和答案的歐式期權(quán)是一樣的。
所謂美式期權(quán)，就是在期權(quán)的存續(xù)期內(nèi)，任何一個(gè)觸發(fā)行權(quán)的時(shí)點(diǎn)都可以行權(quán)，而不需要等到合約到期。 如果這道題說在這兩年中某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，利率低于了1.5%，那么改期權(quán)合約就可以因?yàn)樾袡?quán)被終止，那么這樣的計(jì)算，就是行權(quán)時(shí)間往0時(shí)刻折現(xiàn)即可。
0
0
0
0
