小同學
2024-05-14 10:50老師得算法感覺是分開用5呢或者7年的來對沖7年的.這個二元的等式不應該是5年和10年共同來對沖嗎,那么這個對沖的等式左邊應該是7年的,右邊是5年?10年的才對,這個要怎么理解呢
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1個回答
黃石助教
2024-05-16 09:36
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同學你好。這里授課老師分別用的5年期和10年期的來對沖,這和解析中的方法本質上是一樣的。同學也可以用解析中的做法,也就是把5、7、10年期的全部列進去,然后將回歸的結果(beta)代入。接下來,為了令整體敏感性為0,推導得到的公式還是一樣的。
