杜同學(xué)
2019-02-20 09:29這道題 如何判斷A選項(xiàng) 課上提到了用t value 可以詳細(xì)點(diǎn)解說一下嗎
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1個回答
Crystal助教
2019-02-20 17:56
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同學(xué)你好，在線性回歸中做假設(shè)檢驗(yàn)就是想要驗(yàn)證參數(shù)正確與否，根據(jù)A選項(xiàng)的說法兩個基金經(jīng)理回歸的參數(shù)對應(yīng)的t值，一個是4.4一個是0.02，所以只有一個能拒絕原假設(shè)。所以A選項(xiàng)說兩個都可以的說法是錯誤的。
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追問
還是很抽象，分別的原假設(shè)是什么，哪個可以拒絕原假設(shè)呢
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追答
emmm，這個題目雖然沒有明確說什么是原假設(shè)什么是備擇假設(shè)，但是我們是可以自己判斷的，首先這個題目中我們是站在risk master的角度來考慮問題的，我希望我手底下的基金經(jīng)理都是很厲害的，都可以超過行業(yè)的平均水平，這個是我希望見到的，所以我要把我期望的放在備擇假設(shè)里面，A選項(xiàng)說的就是根據(jù)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值我可以拒絕原假設(shè)，得到備擇假設(shè)。但是A的說法是錯誤的，因?yàn)樵诒砀裰羞@個兩個基金經(jīng)理的t值是差很多的，一個是可以拒絕原假設(shè)但是另一個是不可以拒絕原假設(shè)的。
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