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2024-05-14 16:54沒聽懂這幾個(gè)公式具體說求什么，以及X、Y都是代表什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
黃石助教
2024-05-15 11:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這與之前的EWMA和GARCH其實(shí)是一回事，只不過廣義化到了協(xié)方差上。我們?cè)谝婚_始講過協(xié)方差是方差的一個(gè)廣義化，一個(gè)能預(yù)測(cè)方差的模型自然也具備預(yù)測(cè)協(xié)方差的能力。這里的x和y你可以對(duì)標(biāo)到兩個(gè)資產(chǎn)的收益率上（之前是一個(gè)資產(chǎn)的收益率r，現(xiàn)在是兩個(gè)資產(chǎn)各自的收益率r_X和r_Y）。然后，相較于一個(gè)變量的情況中我們用前一天的方差和前一天收益的平方去預(yù)測(cè)今天的方差，我們現(xiàn)在可以用前一天的協(xié)方差和前一天兩個(gè)資產(chǎn)各自收益的乘積來去預(yù)測(cè)今天的協(xié)方差。這其實(shí)有些開始向multivariate GARCH這類模型開始拓展了，但多元情況下GARCH模型比較復(fù)雜，且通常用矩陣的形式去表示，所以這里就是一個(gè)淺嘗輒止的引入。
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Bingo
2024-06-30 23:33該回答已被題主采納
照著念，也不講一下背景，哎
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