小同學(xué)
2024-05-14 16:54老師可以問一下像EPE和ENE是時(shí)段指標(biāo)還是時(shí)點(diǎn)指標(biāo)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-14 18:07
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同學(xué)你好,
原版書不同章節(jié)來源于不同的作者,所以有些地方的定義不一樣??偟膩碚f大部分章節(jié)定義的EPE和ENE是時(shí)點(diǎn)指標(biāo)。而在對(duì)交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試的章節(jié)里EPE和ENE被定義為時(shí)段指標(biāo)。不過我們的講義和習(xí)題都已經(jīng)統(tǒng)一為時(shí)點(diǎn)指標(biāo)。
希望能解答你的疑惑,加油!
