俞同學(xué)
2024-05-14 20:21第三題,我覺得選擇A和B很像,variance開根號(hào)就是volatility。 B不就是A 么?謝謝。 A a stated maximum level of volatility. B total portfolio mean–variance efficiency.
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-05-15 10:13
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)說的是基于整體組合的角度進(jìn)行MVO,這個(gè)是錯(cuò)的,因?yàn)間oal-based investing是各個(gè)目標(biāo)各管各的,只能在單個(gè)goal的層面達(dá)到最優(yōu),而沒有把所有的goal視為一個(gè)整體進(jìn)行最優(yōu)化。A選項(xiàng)是對(duì)的,每個(gè)goal會(huì)有個(gè)設(shè)定好的最大波動(dòng)率,比如涉及日常維生的目標(biāo)就只能承擔(dān)很小的波動(dòng)率,而那些宏圖大業(yè)的goal可以承擔(dān)高一些的波動(dòng)率,哪怕沒有達(dá)成的話也不影響生活
