穆同學(xué)
2024-05-14 20:45老師,long put option on bond,久期會(huì)下降吧…行權(quán)是以X賣出啊…凸性也是下降吧
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-16 09:03
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曉棠同學(xué),你好!
買入看跌期權(quán),如果股票如期下跌,久期是會(huì)下降,但如果一直不行權(quán)的話其實(shí)對(duì)久期影響不大
買入看漲或者看跌期權(quán),都會(huì)增加組合的離散程度,離散程度增加凸性增加
望采納,謝謝!
